这种噪音可能会导致风险的严重低估

mehedi25a

区分系统风险和发行人特定风险宏观经理注重因素选择而基本面投资组合经理则寻求选择他们预计表现优于市场的发行人。他们寻求将投资组合中的因子风险最小化并最大化发行人特定风险。传统的风险模型往往会高估因子风险并低估发行人特定风险。因此基本面管理者可能会对冲不必要的更多风险从而损害他们的回报。另一方面宏观管理者可能面临比其风险模型显示的更高的发行人特定风险。重新赢得投资专业人士的信任这些缺陷的结果是许多管理者对他们的风险模型没有充分的信心特别是在他们最需要的时候和情况下。创建一个解决所有这些问题的模型是一项艰巨的任务但彭博社做到了。

模型现已在彭博终端上提供它使用彭博行业领先的数据和见解来寻找短期市场走势的信号并根据投资者选择的模型范围相应地调整模型。在危机中适当增加风险估计但也会在事件消散时适当降低风险估计使投资者能够承担适当的风险衡量标准从而优化回报。还适当区分了因子风险 瑞士手机号码清单 和发行人特定风险为宏观投资者和基本面投资者服务。最终该模型将精度与功能结合在一起使其适合在从投资组合构建到风险管理的整个投资周期中使用。在竞争日益激烈和利率紧张的时代可靠的模型不仅提供准确的风险预测还提供决定性的见解使管理者能够根据投资期限和市场观点制定优化的投资组合。当管理者可以信任他们的模型时他们还可以将决策委托给模型将运营转向自动化实现显着的成本节约并确保投资组合决策、风险监控和客户沟通的方法一致。



是彭博买方产品的一个组成部分。彭博买方解决方案支持整个投资生命周期——从研究和创意生成、投资组合、风险管理、订单管理和执行到交易后和运营、合规和风险监督以及技术和数据管理这个财报季隐藏着哪些传统数据彭博社财报季是对分析师和投资组合经理工作流程的关键考验。能够产生创新想法并快速做出明智、准确决策的分析师可以领先一步。陷入过时工作流程的专业人员可能无法发现有趣的数据见解因此可能会被抛在后面。传统的基本面分析主要检查公司收益表中的每股收益和收入等内容其本身已不再足够。传统指标通常是可以管理的——公司可以立即尽可能多地货币化但这会赶走潜在客户。一般来说为了获得更多客户他们最终会做出损害传统财务指标的让步假设现在更多的客户将来会带来更多的钱。